日本銀行金融研究所は、本年1月14日から2月4日まで4回にわたって、「リスク計量に関する新たな取り組み」をテーマとする研究ワークショップを開催した。4回のワークショップでは、おのおの(1)流動性リスクを考慮したVaR（バリュー・アット・リスク）計測、(2)モデル・リスクとそれへの対応、(3)信用リスク計量の簡便アプローチ、(4)Extreme Value Theory（極値理論）を利用したリスク計量、に関する各論文が報告され、その報告の内容を中心に参加者の自由討議が行われた。
本稿では、各報告の要旨、参加者による自由討議の概要を紹介する。
掲載論文等の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。