日本銀行金融研究所・経済ファイナンス研究課・ファイナンス研究グループでは、12月4日に、「オルタナティブデータ・高粒度データを活用したファイナンス研究の展開」をテーマとして、ファイナンス・ワークショップを開催します。

ファイナンス分野では近年、オルタナティブデータや高粒度データの活用がより一層進んでいます。大規模言語モデルなどの分析技術の発展とも相まって、従来の集計データや伝統的な財務データでは捉えにくかった情報を分析に取り込む研究が増えています。その対象も、資産価格の形成にとどまらず、マクロ経済予測や金融政策の波及効果、資本市場と企業行動の関係などへと広がっています。

本ワークショップでは、1. 大規模言語モデルにより中央銀行声明文等から読み取った経済概念を、マクロ経済予測に活用した研究、2. 短期金融市場の相対取引に着目し、粒度の高いデータを用いて準備預金需要関数を推計した研究、3. 女性活躍に関する株価指数を題材に、資本市場のインセンティブが企業のジェンダー多様性に及ぼす影響を分析した研究の報告を予定しています。

つきましては、本ワークショップへの参加を希望される方は、下記の「3. 参加申込方法」に沿ってお申込みください。なお、システムの制約上、参加希望者多数の場合は、必ずしもご希望に添えない場合がありえます点、予めご了承ください。

• (1) 日時

  12月4日（金）　14:00-17:35（予定）

• (2) 開催方式

  対面・オンラインのハイブリッド開催

  ―― オンラインでの参加にはWebex Webinarsを利用します。開催の前日までに参加のためのURLをメールでお送りします。

• 14：00　開会挨拶

  ：渡辺 真吾（日本銀行金融研究所 所長）
• 14：10　研究報告1
  タイトル：

  Macroeconomic Forecasting with LLM Speaking Fed's Dialect
  報告者：

  王 悠介（日本銀行 企画役補佐）

  ―― 五島 圭一（横浜国立大学 准教授）、新谷 元嗣（東京大学 教授）との共同研究

  指定討論者：

  和泉 潔（東京大学 教授）
• 15：10　休憩
• 15：20　研究報告2
  タイトル：

  A Granular OTC Approach to Reserve Demand Estimation
  報告者：

  岡田 真之（一橋大学 講師）

  ―― Ricardo Lagos（ニューヨーク大学 教授）との共同研究

  指定討論者：

  渡辺 誠（京都大学 教授）
• 16：20　休憩
• 16：30　研究報告3
  タイトル：

  Capital Market Incentives and Corporate Gender Diversity
  報告者：

  辻本 祐介（早稲田大学 専任講師）

  ―― Vikas Mehrotra（アルバータ大学 教授）、Lukas Roth（アルバータ大学 教授）、Yupana Wiwattanakantang（シンガポール国立大学 准教授）との共同研究

  指定討論者：

  中空 麻奈（かんぽ生命保険 エグゼクティブ・フェロー）
• 17：30　閉会挨拶

  ：中村 康治（日本銀行 理事）

なお、上記プログラムの内容は変更される可能性があります。

下記URLからお申込みください（外部サイトにジャンプします）。
https://imes-seminar.rsvsys.jp/reservations/event/19

参加申込みの締め切りは、12月2日（水）です。

参加申込み後、登録完了をお知らせするメールが自動的に送信されます。メールが届かない場合には、imes_finance(at)boj.or.jpまでご連絡ください（メールアドレスの(at)は@に置き換えてください）。

参加方法に関する情報は、開催の前日までにお知らせします。

日本銀行金融研究所経済ファイナンス研究課ファイナンス研究グループ
E-mail：imes_finance(at)boj.or.jp（メールアドレスの(at)は@に置き換えてください）