日本銀行金融研究所・経済ファイナンス研究課・ファイナンス研究グループでは、11月28日に、「機械学習・AIのファイナンス分析への応用」をテーマとして、ファイナンス・ワークショップを開催しました。

• （１）開会挨拶：

  渡辺 真吾（日本銀行金融研究所 所長）
• （２）研究報告1

  タイトル：The Determinants of Liquidity in the Japanese Government Bond Markets: An Interpretable Machine Learning Approach

  報告者：崎山 登志之（日本銀行 企画役）
  ―― 小島 早都子（日本銀行）との共同研究

  指定討論者：五島 圭一（横浜国立大学 准教授）

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• （３）研究報告2

  タイトル：Explaining Cross-Sectional Stock Returns Using SHAP and Other Machine Learning Interpretation

  報告者：篠 潤之介（早稲田大学 准教授）
  ―― 平木 一浩（国際通貨基金）との共同研究

  指定討論者：和泉 潔（東京大学 教授）

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• （４）研究報告3

  タイトル：From Words to Returns: Sentiment Analysis of Japanese 10-K Reports using Advanced Large Language Models

  報告者：岡田 克彦（関西学院大学 教授）
  ―― 中筋 萌（関西学院大学）、月岡 靖智（関西学院大学）、山崎 高弘（大阪産業大学）との共同研究

  指定討論者：中川 慧（大阪公立大学 教授）

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• （５）閉会挨拶：

  中村 康治（日本銀行 理事）

ワークショップの模様は、後日掲載いたします。

日本銀行金融研究所経済ファイナンス研究課ファイナンス研究グループ
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